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損切のルールを変更した

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20190922

損切のルールを変更する。

損切は2つの観点で行っている。

 

積極的損切:RSI(14)が70を超えた場合、またそれに近い場合は、絶好のポジション解消の機会と考えてポジション数調整を行う。場合によっては65以上でも損切する。

例えば先々週はRSIが60、65のタイミングで豪ドル円が決済できた。損失は出しているが安いタイミングで嫌々決済するようによほどまし。

 

消極的損切:今までは実効レバレッジが5倍を超えたら、ポジション調整のため損切を行っていた。現在はドル円の買い、ユーロ円の売りポジションを持っている。同じ通貨ではないので両建てではないが、お互いに相殺する効果がでている。

ただ実効レバレッジは別計算になるので高くなっている。

そこで実効レバレッジではなく、評価損 ÷ 口座資産で算出した評価損率を見ることにした。これが25%を超えた場合は損切を行う。

上記のグラフに評価損率をプロットする。やはり今年夏は25%を超えている。。。厳しい夏であった。